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深切缅怀|量化之王西蒙斯的慈善路和清华缘

2024.05.16

2024年5月10日,清华大学“陈赛蒙斯楼”捐赠人、杰出的数学家、投资巨擘及慈善家詹姆斯·西蒙斯(James Simons)逝世。西蒙斯不仅是数学领域的璀璨明星,用他的智慧之光照亮科学探索与数学高等教育的广阔天地,还积极投身慈善事业,慷慨资助科学研究与教育事业,特别是在数学、基础科学及自闭症研究等领域,为全球科学进步与人才培养做出了不可磨灭的贡献。

5月11日,清华大学高等研究院名誉院长杨振宁,清华大学原校长、高等研究院院长顾秉林分别向其遗孀玛丽莲·西蒙斯(Marilyn Simons)致唁电表示哀悼。顾秉林在唁电中回顾了过去20年西蒙斯与清华大学的友好往来和深情厚谊,感谢西蒙斯的慷慨捐赠和对高等研究院的关心支持,清华师生谨此表示沉痛哀悼和诚挚慰问。

2005年,“陈赛蒙斯楼”落成仪式(左起:顾秉林、杨振宁、西蒙斯夫妇、聂华桐)

2005年,捐赠人西蒙斯(Simons)夫妇在“陈赛蒙斯”楼的捐赠纪念墙前

2017年,西蒙斯与杨振宁在清华园

西蒙斯与中国有着不解之缘。他曾数次表达过,在纽约州立大学石溪分校的任教经历是他个人的高光时刻,而在这一期间,两个中国科学家和他结下了友谊:一个是和他共同开拓微分拓扑学基础理论的数学家陈省身,两人合作得出了“陈-西蒙斯定理”成为解决庞加莱猜想证明的重要途径,后来也成为弦理论的基础。另一个是物理学家杨振宁,他向杨先生介绍了数学方法,让杨先生认识到自己的规范场的方程和数学的理论有直接的联系。由于陈省身和杨振宁均毕业于清华大学而后又执教于此,所以在2005年,西蒙斯向清华大学捐赠建设“陈赛蒙斯楼”。该楼由杨振宁命名,“陈”指代陈省身(1911年10月28日-2004年12月3日),以纪念他和两位大师的学术合作情谊。

在此,我们转发《中国慈善家》杂志对西蒙斯的生平回顾纪念文章,以致敬这位伟大的数学家、慈善家。


2014年4月16日,纽约石溪之星联欢晚会,西蒙斯和一只狐猴合影。图/视觉中国

5月10日,美国传奇数学家、量化交易之父詹姆斯·西蒙斯(James Simons)逝世,享年86岁。回看西蒙斯的一生,几乎每一步都达到了别人无法企及的高度:

23岁博士毕业;

24岁成为哈佛大学数学系助理教授;

26岁闯入情报界,摇身变为破译密码的特工;

30岁成为纽约大学石溪分校数学系主任;

37岁赢得几何学最高奖项;

44岁闯荡华尔街,后成为“量化投资大师”;

56岁,开始创办一系列慈善基金;

72岁,入选福布斯财富榜全球百大富豪。

在西蒙斯自传《征服市场的人》中,他提到自己的三份职业:数学家、商人、慈善家。但贯穿他一生的始终是数学,这是他钟爱的学科,也是他得以在量化投资领域获得巨大成功的基础。去世前,西蒙斯的净资产约314亿美元,位列2024年《福布斯》全球富豪榜第55名。他最终把大部分赚到的钱都投身到数学和生命科学的研究中,形成了人生轨迹的闭环,可谓功德圆满。



喜欢数学的犹太神童


1938年,西蒙斯出生在波士顿一个移民犹太家庭,祖父和外祖父都是从俄罗斯移民到美国。西蒙斯从小喜欢思考复杂刁钻的数学问题。大概三岁时,他第一次得知汽车会用光汽油,大为惊讶,因为小西蒙斯一直认为:一辆车会先用掉半缸汽油,再用掉剩余的一半,然后再用掉一半的一半,依此类推,汽油总会剩下一小点,不会彻底用光。过了很多年后他才知道,原来他三岁时思考的难题,正是古希腊哲学家芝诺的著名悖论(Zeno's paradox)。

学校的课程对于少年西蒙斯并无挑战,他轻松考进了麻省理工学院MIT,并在大一开始主修研究生的数学课程。三年后他从MIT毕业并转往加州大学伯克利分校攻读数学博士,专攻微分几何。1961年,西蒙斯顺利拿到数学博士学位,当时他只有23岁。

先后在MIT和哈佛数学系任教的西蒙斯,一度遭遇了研究的瓶颈。之后,他曾短暂加入美国陆军情报部门,负责破译苏联密码,因为反战理念和上司不合,又继续回到学校从事数学研究。

年近30的他加入纽约州立大学石溪分校,并出任数学系主任。在此期间,西蒙斯取得了多项数学上的突破,特别是与著名华裔数学家陈省身合作,于1974年共同提出“陈-西蒙斯理论(Chern-Simons theory)”,用于计算爱因斯坦广义相对论中提出的空间扭曲,并在之后用于弦理论研究。他也在拓扑学和凝聚态物理学等研究领域取得巨大成就。在石溪分校,西蒙斯做了8年的纯数学研究,一力振兴了石溪分校的数学系,让这座不算顶尖的学校成为全美的数学圣地。

2023年,西蒙斯夫妇向纽约州立大学石溪分校捐赠5亿美元。图/SIMONS FOUNDATION/MICHAEL LISNET


用数学思维做投资


早在20出头的年纪,西蒙斯就曾做过大豆的大宗商品投资,但结果并不理想。20年后,有了数学思维的加持,他的投资天分充分展露出来。当时,石溪分校有同事投资了一家瓷砖公司,8个月资产翻了10倍,这让西蒙斯大受震惊,也开始对投资业务跃跃欲试。他运用缜密的数学头脑,进行了多笔商品交易,赚了大钱。

与此同时,西蒙斯研究的数学问题因为太复杂,越来越令他苦恼。1977年,人到中年的西蒙斯毅然决定转行,正式进军金融界。用他的话说,“预测彗星的轨迹比预测股票价格容易得多,但你能成功预测后者,就能获得更大收益”。西蒙斯显然更喜欢这种挑战。

其后西蒙斯经历了几番成败,终于创办了量化投资的先驱和传奇公司文艺复兴量化基金。他从不聘请金融专业或者MBA背景的人才,而是大量聘请数学和物理博士,靠着自成一派的投资技巧,多年来获利颇丰,年化收益率更是远超巴菲特的伯克希尔公司、索罗斯的量子基金等著名投资机构。

西蒙斯认为,只要有足够多数学家,就可以用数学模型捕捉市场机会,由计算机自行决策交易。数学模型可以降低投资人的风险,以及所需承受的心理压力。毕竟模型没有感情,一旦选定就会自动执行,能够克服人性在市场面前暴露出来的弱点。西蒙斯的团队利用破译密码的运算法则,寻找市场数据的微弱信号,通过收集数以千计的样本,发现短期信号盈利模式可以重复。用模型进行短期预测往往比长期的更让人有把握,于是以短期信号作为新核心,放弃模型中的宏观数据,专注于短线交易,因为相对把握比较大,西蒙斯更敢于在赌注上加杠杆,放大利润。

在公司前十年的发展中,西蒙斯不断将顶级数学家招至麾下,随着智囊团不断扩充,他又将计算机科学家、物理学家以及天文学家也都招进来,让文艺复兴基金看上去更像一个数理化研究院,而不是一个投资公司。西蒙斯在计算机等硬件上投入巨资,将能想到的每种形式的数据都输入计算机,比如金融市场价格、经济数据、新闻消息,甚至天气的时间序列数据。从军时短暂的密码破译生涯也对他的投资决策起到至关重要的作用,他发现破译密码的方法一样可以辨明交易信号的涨跌,从而提前做出正确判断。团队对微弱信息的探求越深入,盈利模式成功的可能性就越大。西蒙斯以这套交易系统和策略为基础设立了大奖章基金。1990年,大奖章基金在扣除费用后创下56%的回报率。在市场一片“西蒙斯撞狗屎运”的质疑声中,大奖章基金继续获得惊人的收益:1994年,大奖章除去费用后的回报率达到71%。即使在最不景气的2008年,大盘下跌超过30%的情况下,大奖章基金竟然除去费用后赚了80%,而在扣除费用之前几乎达到160%,高频交易的盈利能力着实强悍。

经过40多年的发展,文艺复兴基金始终保持着一个300人左右的中型团队,但管理的资产规模达到了1000亿美元,年化投资回报率在华尔街属于第一梯队。由于西蒙斯为公司储备了大量优秀的科学家,并为他们投入众多资源,同时激励他们大胆创新。有这样一个稳定的优秀团队,即便西蒙斯本人已经离世,公司前景仍然乐观。

西蒙斯基金会海洋公益项目成员通过技术工具,对海洋生态进行研究。图/SIMONS FOUNDATION



以慈善为终章


和巴菲特与比尔·盖茨一样,西蒙斯也在生前承诺过要捐出全部身家。在慈善界,西蒙斯以向科学界的慷慨捐赠而闻名。虽然西蒙斯慷慨的对外捐助从80年代末就陆续展开,但他因为慈善家而闻名,要从1994年他和妻子玛丽莲·西蒙斯一起成立了西蒙斯基金会开始,该基金会的目标非常明确,不直接送钱,只用于支持世界各地的科学家和组织推动数学和基础科学研究的前沿发展。

在去世前,他为慈善事业的捐助金额已经累计达到60亿美元,而他没有花完的钱主要通过西蒙斯基金会对外捐款,现在基金会由他的女儿利兹夫妇运营。

西蒙斯对慈善的理解是,要把钱交给可以改变世界的人,在他眼里最能改变世界的人正是从事基础科学研究的数学家、物理学家、天文学家、化学家、生物学家、医学家等等。

因此,西蒙斯的善款首先流向了和数学教学以及高等数学研究有关的项目。基金会是美国高中数学和科学教师非营利组织“Math for America”的主要捐赠者;怀着对母校的深厚感情,西蒙斯多次向麻省理工学院、加州大学伯克利分校捐款,累积超过2亿美元。其中对麻省理工的赠款主要用以增加计算机理论研究和修建数学学院的新大楼,伯克利的捐赠主要用于数学实验室的建设。2011年,西蒙斯向前雇主纽约大学石溪分校捐赠了创纪录的1.5亿美元,并在两年内加捐5亿美元,这是美国历史上对大学单笔捐赠额的第二高记录,可见西蒙斯对石溪分校的深厚情谊。

西蒙斯数次表达过,在石溪分校的任教经历是他个人的高光时刻,而在这一期间,两个中国科学家和他结下了友谊。一个是和他共同开拓微分拓扑学基础理论的数学家陈省身。2003 年春天,西蒙斯曾乘专机从美国飞往天津看望陈省身,他们在南开大学陈先生的寓所宁园愉快会面,快意人生。陈省身去世后,西蒙斯更是深情撰文怀念,表达了对这个数学同仁的钦佩与思念之情。另一个中国科学家是杨振宁,当时,杨振宁已凭借“宇称不守恒”收获了诺贝尔物理学奖,试图建立更大的规范场理论,但是在一些数学细节上碰到了难题。西蒙斯的研究启发了杨振宁,帮他扫清障碍,助其最终建立了现代物理的基石——杨·米尔斯理论。

由于陈省身和杨振宁均毕业于清华大学而后又执教于此,所以在2011年清华大学百年校庆期间,西蒙斯给清华捐了一栋“陈赛蒙斯楼”(杨振宁命名),来纪念他和两位大师的学术合作情谊。

2005年,“陈赛蒙斯楼”落成仪式(左起:顾秉林、杨振宁、西蒙斯夫妇、聂华桐)

在持续捐赠之时,西蒙斯也一直在考虑怎样提高基金会在科学界的影响力,目的是提高科学项目和基金会资助的匹配度。在2012年的一次非正式会议上,有人建议:也许基金会不应该资助全新的研究,而应竭力提供更好的工具机制,帮助科学家去理解目前已有的大量研究数据。这个提议引起了西蒙斯的共鸣。经过多年精心筹备之后,2017年9月,熨斗研究院正式开张。目前,熨斗研究院一共有四个部门:计算天体物理中心、计算生物中心、计算数学中心和计算量子物理中心,这可以说是复刻了西蒙斯在文艺复兴基金的管理架构。在投资层面,西蒙斯的方法是通过分析大量股票和其他金融工具的相关数据,检测出以前所看不见的波动规律;熨斗研究院则利用算法分析海量科学数据并予以开发应用。

西蒙斯希望将熨斗研究院打造成下一个贝尔实验室,复制贝尔实验室诞生8个诺贝尔奖获得者以及发明晶体管的辉煌成就。西蒙斯在研究院一直倡导创意、分享,并且愿意比全世界最顶级的学术机构投入更多的钱。

看似人生开挂的西蒙斯,也有难以弥补的遗憾,两个儿子都英年早逝,其中大儿子保罗34岁时出车祸身亡,二儿子尼克24岁时在巴厘岛溺亡,只剩下小儿子特纳继承了他的衣钵,是文艺复兴基金的核心高管。

爱子的相继离世让他对生命的脆弱有了更深刻的认识,也让他下定决心支持和医学有关的研究。2003年西蒙斯发起了基金会自闭症研究计划(SFARI),目标是提高对自闭症的理解、诊断和治疗水平。2011年,西蒙斯夫妇捐献给石溪分校的1.5亿美元主要用于临床医学研究和生命科学大楼的建设,同时创建神经科学研究所和生物学成像中心,专注癌症和传染病的研究工作。

西蒙斯基金会自闭症研究计划(SFARI),该计划长期对自闭症患者相关数据进行收集,并了解它们在(治疗)干预时是如何变化的。图/SIMONS FOUNDATION

为了纪念溺亡的二儿子尼克,西蒙斯夫妇专门在石溪分校建立了占地面积216英亩的阿瓦隆自然保护区(Avalon Nature Reserve);由于尼克曾经在尼泊尔工作,西蒙斯在该国捐资成立了尼克·西蒙斯研究所(Nick Simons Institute),成为当地知名的农村医疗科研与服务机构。

天才的人生不止一座巅峰,西蒙斯每几十年就跨界转行,并能在每个领域中都立于不败之地,俨然是个跨界传奇。可贵的是,面对功成名就和巨额财富,他始终选择回馈社会,积极推动基础科学的发展。

或许,西蒙斯在2022年参加美国数学界大奖“阿贝尔奖”(Abel Prize)得主的晚宴上的一番话,足以概括他的人生:“我做了很多数学研究,赚了许多钱,且几乎全都捐了出去……这就是我一生的故事。”


(作者系对外经济贸易大学国际经济研究院世界经济系副研究员,以色列中心主任)

本文转载自《中国慈善家》杂志

并在原文基础上有所更新

作者:朱兆一

图片编辑:张旭

值班编辑:万小军


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